Vxx estratégias de negociação
estratégias comerciais Vxx
Pesquisa, compreenda, implemente.
Assumimos que você tem familiaridade com os termos volatilidade, contango, atraso, VIX, VXX, XIV, SVXY e volatilidade ETN / ETF's. Nós também assumimos que você entende como o VXX ou o VIX são calculados. Se você não entende tudo o que acabei de listar, você ganhou a frente. Acesse o centro de aprendizado e aprenda sobre eles.
Todas as negociações 2018-2018.
Dê uma olhada em todos os negócios do ano passado.
Nossa Estratégia e Alocação.
Nossa estratégia usa preços de feeds ao vivo para calcular o Prêmio de Risco e medir a velocidade e a direção dos futuros VIX para determinar se deve estar em VXX, XIV / SVXY ou em dinheiro. A estratégia mantém a VIX / SVXY cerca de 70% do tempo, VXX 15% e dinheiro cerca de 15%. Tem uma redução de cerca de 32% e um ganho anualizado de mais de 100%. Lembre-se de que a volatilidade da negociação pode resultar em grandes remessas e pode limpar seu investimento. Portanto, você não deve investir mais de 10% de sua carteira em Volatilidade. Uma vez que temos um portfólio considerável, investimos o resto do portfólio em empresas bem administradas, como AAPL, FB, GILD, MA, AMT, AMTD, UNH e muitas outras pequenas e grandes empresas. Nunca possuímos mais de 7% em estoque único. Além disso, usamos opções, shorts e hedges para reduzir o risco de nossos investimentos.
Como trocar a volatilidade.
Existem dois tipos de negociações que você pode fazer em volatilidade: o VXX é exatamente o inverso XIV / SVXY, e há quatro fatores que tornam o XIV / SVXY subindo ou para baixo: o estado do Rendimento (contang / backwadration) e os VIX / VIX-futuros aumentam /diminuir.
1) Volatilidade longa: isso significa que você compra o VXX.
2) Volatilidade Curta: isso significa que você compra XIV, ou SVXY.
Tenha em mente que o VXX é o inverso exato do XIV / SVXY. Além disso, existem quatro fatores que aumentam ou diminuem o XIV / SVXY: aumento do nível de retorno do rolo (contango / backwardation) e VIX / VIX-futuros. Isso será discutido em detalhes na próxima seção.
Fatores que afetam o preço XIV / SVXY.
Você leu artigos, fez suas pesquisas e sente que tem uma compreensão geral da volatilidade. Agora, o maior desafio é traduzir a teoria subjacente em um algoritmo de computador que tira a emoção e aplica os seguintes fatores. Felizmente, nós fizemos isso para você, então você não precisa se preocupar com isso. Não só isso, mas testámos os nossos resultados com o nosso próprio dinheiro e extensos testes de volta. Nossa estratégia usa os seguintes fatores para tomar decisões sobre comprar ou vender.
1) O nível de atraso / contango afeta a avaliação XIV. Quanto mais você estiver no backwardation / contango, maior será a influência sobre a avaliação XIV.
2) O atraso com futuros crescentes (o VIX está subindo) faz com que o XIV desça rapidamente porque não só os futuros crescem, o que o influenciam diretamente, mas também o prêmio de risco está diminuindo em comparação com o risco real.
3) O atraso com preços futuros decrescentes (o VIX está indo para baixo) fará com que o XIV suba ou desça. Isso depende da força de cada um. No entanto, o retrocesso irá atuar como um vento de cabeça, pressionando o preço do XIV devido ao risco de queda do prémio em comparação com o risco real.
4) Contanto com o aumento dos preços futuros (VIX está subindo) fará com que o XIV suba ou desça dependendo da força de cada um. No entanto, contango atuará como um vento de cauda devido ao número de futuros de VIX que diminuem, o que aumentará o preço do SVXY.
5) Contangir com os preços futuros decrescentes (o VIX vai para baixo) aumentará o XIV, porque não só os preços futuros diminuem, mas também o número de contratos está diminuindo.
6) O preço do próprio VIX, VX1 (futuros do mês da frente) e VX2 (futuros do segundo mês). Se a volatilidade for alta, é provável que caia, se for muito baixo, provavelmente aumentará.
Se nada disso tivesse sentido. Nós fizemos um bom gráfico para você.
Estratégias alternativas de negociação de volatilidade.
Existem muitas outras estratégias de negociação de volatilidade, mas nós gostamos desses:
1- Índice inverso Buy-and-Hold.
Como resultado dos futuros VIX sendo principalmente em um estado de contango, se você tivesse comprado XIV ou SVXY, você teria feito mais de 50% ao ano nos últimos cinco anos. Isto é mesmo incluindo o colapso financeiro de 2008 e as crises do euro de 2018, onde a estratégia caiu cerca de 31%. No entanto, as reduções da estratégia podem atingir mais de 70%. Muitas pessoas podem não ter o estômago ou a paciência para esperar que seu portfólio se recupere depois de grandes remessas.
2- Contango / Backwardation.
Esta estratégia se resume a comprar XIV / SVXY quando os futuros VIX estão em contango e comprando VXX quando os futuros VIX estão em atraso.
Existem algumas maneiras de saber se o mercado está em contango. A maneira mais simples é olhar para a VIX Futures Term Structure no VIXCENTRAL. Você também pode calcular os futuros VIX primeiro e segundo mês para determinar se você está em um estado contango ou atrasado. Um simplesmente investe no XIV se VX1 VX2. Esta estratégia supera a compra e a retenção, especialmente se o mercado entrar em atraso por um período prolongado.
YellowPalace Back Testing Results 2018-2018 (2018-2018 trades reais)
Mais uma vez.
Você não deve assumir que qualquer estratégia de negociação fornecerá qualquer indicação de como sua carteira ou títulos podem ocorrer ao longo do tempo. Você deve escolher sua própria estratégia de negociação com base em seus objetivos específicos e tolerância ao risco. Certifique-se de revisar suas decisões periodicamente para se certificar de que elas ainda são consistentes com seus objetivos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
estratégias comerciais Vxx
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Sinais e atualizações.
Análise Previsória de Volatilidade de Negociação Data de Execução: 1/19/2018 16:00:00 PM.
Retorno sobre Investimento.
Estado da estratégia - 19/1/2018 4:00:00 PM.
Examinamos vários indicadores. Depois de considerar que o VIX é 11.24, o prémio de risco é 19.58, a aceleração VIX é -1.57, o XIV é 46.92 e VXX é 174.4 estamos atualmente ESPERANDO.
A partir do momento, aguardamos que o mercado entre em um estado de atraso ou para uma melhor leitura dos nossos indicadores atuais. Um novo sinal para iniciar uma posição pode vir a qualquer momento.
Prêmio de risco.
Indica a direção premium de risco.
Os valores entre -3 e 3 indicam que o risco premium é equilibrado: sem cauda forte ou vento principal para XIV ou VXX.
Aceleração da volatilidade.
Indica a velocidade na qual a volatilidade está subindo ou caindo.
Os valores abaixo de 0 indicam que a volatilidade é estável ou em declínio. Os valores acima de 0 indicam que a volatilidade está aumentando ou alta.
Quando ambos os indicadores estão no vermelho (voltagem de atraso e aumento), isso indica uma posição VXX. Enquanto ambos os indicadores estão no Green (contango e falling) indicam uma posição XIV. As cores amarelas ou misturadas indicam um sinal misto. Visite a VixCentral por horários prolongados.
Nível de Contango / Backwardation.
O Nível de Contango é de 47,42%.
Cálculo contango personalizado.
O nível de atraso é NaN%.
Calculado usando os futuros do primeiro mês versus segundo mês.
Testemunhos.
Escusado será dizer que estou muito satisfeito até agora, embora eu entenda que haverá solavancos à frente. O site é bom, estou muito feliz com o serviço. A parte mais valiosa são as excelentes explicações de vídeo sobre por que esse sistema funciona com o efeito de rolo diário. A compreensão que o vídeo transmite me dá a confiança para aguentar quando chegamos à inevitável desaceleração.
Testemunho de Jerry A. recebeu 30 de agosto: uso sistema OptionVue há mais de 2 anos exclusivamente para o VXX Trading System. Em 2018, tive um lucro de cerca de 40% e, em 2018, subi 27%. No entanto, não segui o programa religiosamente. Por alguma razão desconhecida, pensei em tomar algumas decisões. Como isso funcionou para mim? Bem, se eu tivesse seguido o programa, ficaria muito mais. Além dos resultados que tive com o programa, são as pessoas e a atitude que é tão refrescantemente honesta e útil. Não há super-hype que possamos o "sistema perfeito" que eu (e talvez você tenha ouvido falar de tantos outros). Aprendi a ficar longe de pessoas assim. Len Yates, por outro lado, diz como está. Ele nos diz quando os resultados não são o que ele queria ou o que ele esperava! Ele nos mantém atualizados sobre o progresso para melhorar. Então ele lhe dá uma educação completa sobre o que ele fez, como ele chegou lá, os resultados melhorados e como devemos usá-lo. Os representantes do OptionVue são extremamente conhecedores, úteis e sempre disponíveis. No início de cada mês, recebo um e-mail de Len, onde ele revisa o mês anterior, o que devemos fazer no mês atual e o que poderia acontecer. Se algo acontecer, a qualquer momento, onde o programa mostra uma mudança de direção, recebemos um email imediato com as ações recomendadas. OptionVue foi bom para mim. Acredito que Len e sua equipe continuarão a melhorar ainda mais. Acabei de iniciar sessão por mais dois anos.
Muito poucas empresas chamam o cliente após a venda e dizem: "Ei, como você está fazendo com o pacote?" Você é realmente de primeira classe. Seu nível de serviço e interesse geral é fantástico!
Eu estava decidido a encontrar uma maneira mais fácil de fazer retornos iguais ou melhores do que eu estava fazendo no setor imobiliário, sem as dores de cabeça do setor imobiliário e com maior liquidez. Depois de muita pesquisa, encontrei Opções de descoberta e o fenomenal sistema de negociação VXX. Eu não sou comerciante, e meu conhecimento dos mercados financeiros é limitado na melhor das hipóteses. O sistema facilita o comércio, e a equipe OptionVue incrivelmente paciente e útil está sempre disponível para suporte se tiver dúvidas. Isso levou algum tempo a acostumar-se, mas fiquei perto de um retorno de 50% depois de estar no VXX Trading System por apenas mais de 4 meses em 2018. Muito melhor do que eu já fiz no setor imobiliário, e muito mais fácil !
Perguntas frequentes sobre o VXX Trading System:
Quanto tempo de compromisso existe a cada dia?
Não é necessário nenhum compromisso diário. Você pode, naturalmente, assistir a sua posição todos os dias, mas este não é um sistema comercial dia. Houve apenas 8 negócios desde que começamos em março de 2018 até 31 de outubro de 2017.
Preciso de um corretor especial para negociar o VXX e o XIV?
Nenhum agente especial é necessário. O comércio VXX e XIV, assim como as ações, e podem ser negociados nas mesmas contas de corretagem que os estoques podem ser.
Isso pode ser negociado em uma conta de aposentadoria IRA ou similar?
Sim. Na verdade, este sistema funciona muito bem para investimentos de longo prazo, como um IRA ou Roth IRA, uma vez que os retornos do VXX não estão correlacionados com os retornos do mercado de ações. Muitos de nossos clientes usam o sistema de negociação VXX para aumentar o valor dessas contas com benefícios fiscais para suas economias de aposentadoria.
Quanto é necessário capital para negociar este sistema?
Você pode trocar este sistema com o mínimo que você escolher, mas com base no custo de uma assinatura anual, realmente não faz sentido investir menos de US $ 5.000. Com um investimento de US $ 5.000, você precisaria de um ganho de 24% simplesmente para pagar sua inscrição. No nível de US $ 10.000 ou US $ 20.000, você poderá recuperar o custo de sua assinatura muito mais rapidamente.
Existe um momento ideal para começar a usar o sistema e quanto devo investir no primeiro?
Quando você se inscrever, você deve inserir imediatamente a posição que o indicador está recomendando atualmente. Recomendamos simplesmente entrar com o montante total que pretende investir porque a chance de perder os ganhos é maior. Mas você certamente pode entrar com uma posição menor inicialmente e adicioná-la ao longo do tempo para trazê-la ao seu investimento alvo, se isso o torna mais confortável.
Os retornos que você mostra incluem reinvestir todo seu capital. Em vez de reinvestir os ganhos, posso colocar um montante plano em cada comércio, digamos $ 10.000. Como isso afetaria os retornos?
Sim, os retornos mostrados incluem reinvestir todo o seu capital sempre que você entrar em um comércio, então parte do retorno é devido à magia da composição. Naturalmente, você pode escolher quanto alocar para qualquer comércio. A partir de 7 de março de 2018 com US $ 10.000 e reinvestir todo o seu capital a cada tempo, você teria um retorno de 263% e US $ 26.280,15 nos lucros até 12 de dezembro de 2017. Se, em vez disso, você simplesmente tivesse investido US $ 10.000 em todas as negociações durante esse mesmo período ganhou um retorno de apenas 168% e US $ 16.790,74 nos lucros.
Além dos indicadores e gráficos diários na seção de membros do site, haverá também qualquer comentário, especialmente em tempos de alta volatilidade ou quando o sistema estiver suba a água?
Sempre que um sinal de negociação é acionado ou ocorre um evento especial, um e-mail é enviado a todos os assinantes e também publicado no Blog de VXX Trading na seção de membros. Existem também fóruns disponíveis para todos os assinantes, onde você pode publicar e compartilhar idéias com seus colegas de negócios e funcionários da OptionVue sobre a situação atual do mercado, o Sistema de Negociação VXX ou realmente qualquer coisa em relação à negociação de volatilidade.
Quão voláteis são os retornos desse sistema? Existem grandes remessas?
O VXX e o VIX são bastante voláteis e podem se mexer um pouco todos os dias. Essa é outra razão pela qual não recomendamos usar as opções do VXX. Eles são voláteis o suficiente por conta própria. O sistema teve várias reduções desde o dia 6 de março de 2018. O sistema foi projetado para mantê-lo fora quando não seria lucrativo, mas não pode protegê-lo contra os levantamentos. O maior foi um desagravamento de 30,9% em 2017 e uma redução de 26,4% em quatro dias em setembro de 2018 - embora o sistema tenha recuperado rapidamente a maior parte dessas perdas em pouco tempo depois. Nós o manteremos informado sobre condições de mercado incomuns e desenvolveremos o Indicador de Perigo de Yates para nos avisar de possíveis perigos de retirada.
Sem perda de parada no sistema, devo sair quando eu sair de férias ou um lugar sem acesso à Internet?
Claro que essa é a sua decisão pessoal, mas muitos clientes se sentem mais confortáveis ao fechar algumas de suas posições antes de se afastar por um período prolongado para um local que não podem seguir os investimentos.
Você pode usar este sistema para negociar as opções ou futuros sobre produtos de volatilidade? O sistema é otimizado para trocar os próprios VXX e VIX, não as opções no VXX (não há opções no XIV), e aqueles que sabemos que tentaram usar as opções em vez disso, todos relataram resultados decepcionantes. Nós certamente olhamos para usar isso como base para um sistema de negociação que use as opções e / ou futuros de vários produtos de volatilidade, bem como índices de ações, e não conseguiram encontrar um que chegue em qualquer lugar próximo aos retornos produzidos pelo Sistema de negociação VXX.
Quais são os riscos de comprar um ETN versus um ETF?
O VXX e XIV são notas trocadas (ETN) em vez de fundos negociados em bolsa (ETFs). ETNs são instrumentos de dívida - eles não possuem nada além de uma promessa de rastrear um índice. Se um provedor ETN falir, os investidores não receberão seu investimento porque um ETN é considerado um instrumento de dívida não garantido. O emissor do VXX é Barclays Bank PLC e o emissor do XIV é Credit Suisse AG. Os ETF equivalentes que seguem a mesma metodologia estão disponíveis, como VIXY e SVXY, que realmente possuem ativos subjacentes. Leia o prospecto de cada um e certifique-se de compreender seus riscos.
A eficácia do sistema pode ser impactada pelo número de pessoas que o comercializam?
O VXX e XIV são ambos muito líquidos, assim como os futuros em que se baseiam. Os gerentes de investimentos profissionais estão colocando milhões de dólares nesses instrumentos todos os dias sem efeito adverso sobre os preços. Em média, o VXX comercializa mais de 32 milhões de ações por dia, e o XIV comercializa mais de 15 milhões de ações por dia. Isso é mais de US $ 750.000.000 por dia, tanto para o volume de dólares negociado!
É possível que o VXX Trading System possa deixar de funcionar no futuro?
O sistema VXX Trading não está explorando ineficiências temporárias do mercado, nem é uma aposta direcional na volatilidade. Baseia-se na forma como os ETN VXX / XIV são construídos e a estrutura de mercado dos futuros VIX. Não vemos como isso poderia mudar no futuro, e esperamos que este sistema comercial continue a trabalhar muitos anos no futuro.
Posso comprar o VXX Trading System mensalmente ou obter um reembolso profissional?
Não. Todas as vendas são finais e apenas oferecemos subscrição anual ao Sistema de Negociação VXX. Devido à natureza do sistema e à sua perspectiva de longo prazo, você pode estar na mesma posição por vários meses de cada vez. Um mês, ou mesmo alguns meses, é um período de tempo muito curto para avaliá-lo adequadamente.
O que eu recebo se me inscrever?
Os assinantes do VXX Trading System recebem:
- Informações de preços sobre ativos e indicadores importantes: US $ SPX, $ VIX, VXX, XIV e VX Futures.
- Indicadores proprietários incluem $ VXDIF $ YVI, $ YVD, $ VXXFV, $ VXXDRE, $ XIVFV e $ XIVDRE - Gráfico de preços históricos atualizado publicado diariamente do YVI e YVD - Desempenho atualizado da VXX Trading Sistema desde 6 de março de 2018 publicado diariamente - E-mails para todos os alertas comerciais, boletins e atualizações mensais de status - Blog VXX com registro de todas as comunicações de e-mail enviadas - Fórum VXX onde você pode discutir o VXX e a negociação de volatilidade em geral com os funcionários da OptionVue e outros VXX assinantes.
Volatilidade de negociação: uma estratégia VXX básica.
O mercado ETF e ETN continuamente em evolução tornou incrivelmente fácil para o comerciante de varejo médio ter acesso a muitos mercados diferentes que costumavam ser reservados para comerciantes profissionais. Com essa nova disponibilidade veio um grande afluxo de estratégias e idéias para abordagens quantitativas para esses mercados.
A criação do VXX ETN proporcionou aos comerciantes de varejo a capacidade de trocar a volatilidade do mercado. Os comerciantes que costumavam usar o VIX como um indicador de mercado geral agora podem negociar esse indicador.
O VXX torna a volatilidade da negociação uma opção para os comerciantes de varejo. Jay Wolberg nos dá uma ideia única para uma estratégia comercial.
Jay Wolberg da Trading Volatility publicou uma estratégia para negociar o VXX com base em sinais do VXX Weekly Roll Yield (WRY) e sua média móvel simples de 10 dias.
As regras para esta ideia são extremamente simples:
Existem duas metades # 8220 e # 8221; desta estratégia comercial:
1) sendo curto VXX / UVXY (ou XIV / SVXY longo) sempre que o WRY estiver abaixo da sua média móvel e.
2) sendo longo VXX / UVXY (ou XIV curto) sempre que o WRY está acima de sua média móvel.
Ele nos fornece seus parâmetros de backtesting:
Eu testei as estratégias separadamente para o & # 8220; short VXX only & # 8221; e & # 8220; longo VXX apenas & # 8221; desde o início da VXX (1/30/2009) até 12/10/2018.
Os pontos de decisão são feitos usando os dados de fechamento do dia (os negócios individuais na análise podem ser vistos aqui).
Os retornos do lado curto de Jay ficam muito promissores:
Apenas para VXX curto:
Mas o seu lado longo não é rentável:
Somente para VXX longo:
# de ganhos: 32 # de perdas: 74 Retorno médio: -0,8% Ganho máximo: + 60,6% Perda máxima: -17,4% Soma de ganhos e ganhos Perdas: -81,9%
Como você pode ver, o lado curto desta estratégia parece ter uma vantagem, mas o lado longo não se empilha. Jay continua fornecendo histogramas que relatam os retornos dos negócios individuais.
Ele também sugere que muitos dos negócios longos começaram a ser rentáveis, mas depois devolvem seus ganhos e se transformaram em pequenas perdas. Sua teoria é que a implementação de uma parada final teria protegido esses lucros e tornado uma estratégia de longo prazo bem sucedida.
Além de adicionar paradas de trânsito, também ficaria curioso para ver como a adição de um filtro de tendência a longo prazo afetaria os retornos. Eu me pergunto quantos de seus negócios perdidos ocorreram no lado errado da média móvel simples de 100 ou 200 dias.
Mais uma vez, temos uma estratégia que pode ser desenvolvida em algo único e lucrativo. No entanto, neste momento, basicamente, é apenas uma ideia interessante.
Nossa estratégia de negociação XIV e VXX.
Este é um teste de nossa estratégia, negociação XIV (baixa volatilidade) e VXX (longa volatilidade), desde meados de 2004.
Os conceitos por trás de nossa estratégia são complexos, mas seguir nossa estratégia é simples. Nós medimos menos de um comércio por semana. Os assinantes recebem o sinal de cada dia antes do mercado aberto e insiram pedidos em qualquer ponto do dia para execução automática ao fechar usando uma ordem de mercado fechado (MOC). Para receber atualizações diárias desta estratégia, inscreva-se por US $ 1 por dia.
Esta é uma estratégia muito agressiva em termos de risco e potencial de recompensa, e deve ser tratada como tal. Paradas de proteção não são empregadas. Para uma abordagem menos volátil, veja este teste de negociação do meio VIX ETPs ZIV e VXZ.
Em todas as métricas, a estratégia tem sido uma melhoria significativa em relação à compra e ampliação; segurando o XIV, mas, o mais importante, a estratégia tem gerido muito bem o gerenciamento de retiradas de carteiras (perdas). Isso é claro, não apenas pela redução do abatimento máximo, mas também pelo Índice de desempenho de úlcera significativamente melhorado.
O Ulcer Performance Index é uma estatística valiosa que mede o retorno de uma estratégia em relação ao comprimento e severidade de suas perdas.
A & # 8220; curva de retirada & # 8221; mostra a porcentagem de uma carteira em um ponto determinado em relação ao valor de pico anterior da carteira. Uma leitura de -20% indicaria que o portfólio estava abaixo de 20% em relação ao seu pico anterior. Uma leitura de 0% indicaria que o portfólio atingiu uma alta de todos os tempos naquele dia.
Observe como a estratégia reduziu significativamente o pior dos rebaixos que acompanharam o XIV.
Todas as Variações da Estratégia.
Outros links.
Glossário: O índice VIX é freqüentemente designado como "medidor de medo" do mercado. É uma medida da expectativa do mercado de volatilidade do mercado de ações nos próximos 30 dias.
Os investidores não podem investir diretamente no índice VIX, mas podem investir em futuros, opções e ETPs que tentam rastrear mudanças no índice. Aqui, na Volatility Made Simple, trocamos VIP ETPs. "Href =" # "> VIX Index ETP, ou" Exchange Traded Product ", é um termo geral que inclui ETFs (Exchange Traded Funds) e ETNs (Exchange Traded Notes) .
Usamos o termo ETP em todo este site por motivos de simplicidade, porque nossa estratégia poderia ser aplicada tanto aos ETF VIX quanto aos ETNs. "Href =" # "> ETP XIV e VXX são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através de exposição a contratos de futuros VIX de primeiro e segundo meses. O VXX oferece exposição longa, enquanto o XIV oferece exposição diária inversa (curta).
Este par de ETPs tende a ser mais volátil do que o VXZ / ZIV. "Href =" # "> XIV / VXX ZIV e VXZ são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através da exposição aos contratos VIX futuros meses 4-7 (prazo médio). VXZ oferece exposição longa, enquanto a ZIV oferece exposição diária inversa (curta).
Este par de ETPs tende a ser menos volátil do que o VXX / XIV. "Href =" # "> ZIV / VXZ Assinar por apenas $ 1 por dia Simulando dados VIX ETP.
Faça login ou registre-se para ver as informações atuais e receber alertas de sinal. Os novos usuários não receberão sinais ou receberão alertas até confirmarem seu registro. Verifique sua pasta de lixo já que o e-mail pode ir lá. Se você é novo na volatilidade, olhe sobre Estratégia e Aprendizagem.
Sinais e atualizações.
Análise Previsória de Volatilidade de Negociação Data de Execução: 1/19/2018 16:00:00 PM.
Retorno sobre Investimento.
Estado da estratégia - 19/1/2018 4:00:00 PM.
Examinamos vários indicadores. Depois de considerar que o VIX é 11.24, o prémio de risco é 19.58, a aceleração VIX é -1.57, o XIV é 46.92 e VXX é 174.4 estamos atualmente ESPERANDO.
A partir do momento, aguardamos que o mercado entre em um estado de atraso ou para uma melhor leitura dos nossos indicadores atuais. Um novo sinal para iniciar uma posição pode vir a qualquer momento.
Prêmio de risco.
Indica a direção premium de risco.
Os valores entre -3 e 3 indicam que o risco premium é equilibrado: sem cauda forte ou vento principal para XIV ou VXX.
Aceleração da volatilidade.
Indica a velocidade na qual a volatilidade está subindo ou caindo.
Os valores abaixo de 0 indicam que a volatilidade é estável ou em declínio. Os valores acima de 0 indicam que a volatilidade está aumentando ou alta.
Quando ambos os indicadores estão no vermelho (voltagem de atraso e aumento), isso indica uma posição VXX. Enquanto ambos os indicadores estão no Green (contango e falling) indicam uma posição XIV. As cores amarelas ou misturadas indicam um sinal misto. Visite a VixCentral por horários prolongados.
Nível de Contango / Backwardation.
O Nível de Contango é de 47,42%.
Cálculo contango personalizado.
O nível de atraso é NaN%.
Calculado usando os futuros do primeiro mês versus segundo mês.
Testemunhos.
Escusado será dizer que estou muito satisfeito até agora, embora eu entenda que haverá solavancos à frente. O site é bom, estou muito feliz com o serviço. A parte mais valiosa são as excelentes explicações de vídeo sobre por que esse sistema funciona com o efeito de rolo diário. A compreensão que o vídeo transmite me dá a confiança para aguentar quando chegamos à inevitável desaceleração.
Testemunho de Jerry A. recebeu 30 de agosto: uso sistema OptionVue há mais de 2 anos exclusivamente para o VXX Trading System. Em 2018, tive um lucro de cerca de 40% e, em 2018, subi 27%. No entanto, não segui o programa religiosamente. Por alguma razão desconhecida, pensei em tomar algumas decisões. Como isso funcionou para mim? Bem, se eu tivesse seguido o programa, ficaria muito mais. Além dos resultados que tive com o programa, são as pessoas e a atitude que é tão refrescantemente honesta e útil. Não há super-hype que possamos o "sistema perfeito" que eu (e talvez você tenha ouvido falar de tantos outros). Aprendi a ficar longe de pessoas assim. Len Yates, por outro lado, diz como está. Ele nos diz quando os resultados não são o que ele queria ou o que ele esperava! Ele nos mantém atualizados sobre o progresso para melhorar. Então ele lhe dá uma educação completa sobre o que ele fez, como ele chegou lá, os resultados melhorados e como devemos usá-lo. Os representantes do OptionVue são extremamente conhecedores, úteis e sempre disponíveis. No início de cada mês, recebo um e-mail de Len, onde ele revisa o mês anterior, o que devemos fazer no mês atual e o que poderia acontecer. Se algo acontecer, a qualquer momento, onde o programa mostra uma mudança de direção, recebemos um email imediato com as ações recomendadas. OptionVue foi bom para mim. Acredito que Len e sua equipe continuarão a melhorar ainda mais. Acabei de iniciar sessão por mais dois anos.
Muito poucas empresas chamam o cliente após a venda e dizem: "Ei, como você está fazendo com o pacote?" Você é realmente de primeira classe. Seu nível de serviço e interesse geral é fantástico!
Eu estava decidido a encontrar uma maneira mais fácil de fazer retornos iguais ou melhores do que eu estava fazendo no setor imobiliário, sem as dores de cabeça do setor imobiliário e com maior liquidez. Depois de muita pesquisa, encontrei Opções de descoberta e o fenomenal sistema de negociação VXX. Eu não sou comerciante, e meu conhecimento dos mercados financeiros é limitado na melhor das hipóteses. O sistema facilita o comércio, e a equipe OptionVue incrivelmente paciente e útil está sempre disponível para suporte se tiver dúvidas. Isso levou algum tempo a acostumar-se, mas fiquei perto de um retorno de 50% depois de estar no VXX Trading System por apenas mais de 4 meses em 2018. Muito melhor do que eu já fiz no setor imobiliário, e muito mais fácil !
Perguntas frequentes sobre o VXX Trading System:
Quanto tempo de compromisso existe a cada dia?
Não é necessário nenhum compromisso diário. Você pode, naturalmente, assistir a sua posição todos os dias, mas este não é um sistema comercial dia. Houve apenas 8 negócios desde que começamos em março de 2018 até 31 de outubro de 2017.
Preciso de um corretor especial para negociar o VXX e o XIV?
Nenhum agente especial é necessário. O comércio VXX e XIV, assim como as ações, e podem ser negociados nas mesmas contas de corretagem que os estoques podem ser.
Isso pode ser negociado em uma conta de aposentadoria IRA ou similar?
Sim. Na verdade, este sistema funciona muito bem para investimentos de longo prazo, como um IRA ou Roth IRA, uma vez que os retornos do VXX não estão correlacionados com os retornos do mercado de ações. Muitos de nossos clientes usam o sistema de negociação VXX para aumentar o valor dessas contas com benefícios fiscais para suas economias de aposentadoria.
Quanto é necessário capital para negociar este sistema?
Você pode trocar este sistema com o mínimo que você escolher, mas com base no custo de uma assinatura anual, realmente não faz sentido investir menos de US $ 5.000. Com um investimento de US $ 5.000, você precisaria de um ganho de 24% simplesmente para pagar sua inscrição. No nível de US $ 10.000 ou US $ 20.000, você poderá recuperar o custo de sua assinatura muito mais rapidamente.
Existe um momento ideal para começar a usar o sistema e quanto devo investir no primeiro?
Quando você se inscrever, você deve inserir imediatamente a posição que o indicador está recomendando atualmente. Recomendamos simplesmente entrar com o montante total que pretende investir porque a chance de perder os ganhos é maior. Mas você certamente pode entrar com uma posição menor inicialmente e adicioná-la ao longo do tempo para trazê-la ao seu investimento alvo, se isso o torna mais confortável.
Os retornos que você mostra incluem reinvestir todo seu capital. Em vez de reinvestir os ganhos, posso colocar um montante plano em cada comércio, digamos $ 10.000. Como isso afetaria os retornos?
Sim, os retornos mostrados incluem reinvestir todo o seu capital sempre que você entrar em um comércio, então parte do retorno é devido à magia da composição. Naturalmente, você pode escolher quanto alocar para qualquer comércio. A partir de 7 de março de 2018 com US $ 10.000 e reinvestir todo o seu capital a cada tempo, você teria um retorno de 263% e US $ 26.280,15 nos lucros até 12 de dezembro de 2017. Se, em vez disso, você simplesmente tivesse investido US $ 10.000 em todas as negociações durante esse mesmo período ganhou um retorno de apenas 168% e US $ 16.790,74 nos lucros.
Além dos indicadores e gráficos diários na seção de membros do site, haverá também qualquer comentário, especialmente em tempos de alta volatilidade ou quando o sistema estiver suba a água?
Sempre que um sinal de negociação é acionado ou ocorre um evento especial, um e-mail é enviado a todos os assinantes e também publicado no Blog de VXX Trading na seção de membros. Existem também fóruns disponíveis para todos os assinantes, onde você pode publicar e compartilhar idéias com seus colegas de negócios e funcionários da OptionVue sobre a situação atual do mercado, o Sistema de Negociação VXX ou realmente qualquer coisa em relação à negociação de volatilidade.
Quão voláteis são os retornos desse sistema? Existem grandes remessas?
O VXX e o VIX são bastante voláteis e podem se mexer um pouco todos os dias. Essa é outra razão pela qual não recomendamos usar as opções do VXX. Eles são voláteis o suficiente por conta própria. O sistema teve várias reduções desde o dia 6 de março de 2018. O sistema foi projetado para mantê-lo fora quando não seria lucrativo, mas não pode protegê-lo contra os levantamentos. O maior foi um desagravamento de 30,9% em 2017 e uma redução de 26,4% em quatro dias em setembro de 2018 - embora o sistema tenha recuperado rapidamente a maior parte dessas perdas em pouco tempo depois. Nós o manteremos informado sobre condições de mercado incomuns e desenvolveremos o Indicador de Perigo de Yates para nos avisar de possíveis perigos de retirada.
Sem perda de parada no sistema, devo sair quando eu sair de férias ou um lugar sem acesso à Internet?
Claro que essa é a sua decisão pessoal, mas muitos clientes se sentem mais confortáveis ao fechar algumas de suas posições antes de se afastar por um período prolongado para um local que não podem seguir os investimentos.
Você pode usar este sistema para negociar as opções ou futuros sobre produtos de volatilidade? O sistema é otimizado para trocar os próprios VXX e VIX, não as opções no VXX (não há opções no XIV), e aqueles que sabemos que tentaram usar as opções em vez disso, todos relataram resultados decepcionantes. Nós certamente olhamos para usar isso como base para um sistema de negociação que use as opções e / ou futuros de vários produtos de volatilidade, bem como índices de ações, e não conseguiram encontrar um que chegue em qualquer lugar próximo aos retornos produzidos pelo Sistema de negociação VXX.
Quais são os riscos de comprar um ETN versus um ETF?
O VXX e XIV são notas trocadas (ETN) em vez de fundos negociados em bolsa (ETFs). ETNs são instrumentos de dívida - eles não possuem nada além de uma promessa de rastrear um índice. Se um provedor ETN falir, os investidores não receberão seu investimento porque um ETN é considerado um instrumento de dívida não garantido. O emissor do VXX é Barclays Bank PLC e o emissor do XIV é Credit Suisse AG. Os ETF equivalentes que seguem a mesma metodologia estão disponíveis, como VIXY e SVXY, que realmente possuem ativos subjacentes. Leia o prospecto de cada um e certifique-se de compreender seus riscos.
A eficácia do sistema pode ser impactada pelo número de pessoas que o comercializam?
O VXX e XIV são ambos muito líquidos, assim como os futuros em que se baseiam. Os gerentes de investimentos profissionais estão colocando milhões de dólares nesses instrumentos todos os dias sem efeito adverso sobre os preços. Em média, o VXX comercializa mais de 32 milhões de ações por dia, e o XIV comercializa mais de 15 milhões de ações por dia. Isso é mais de US $ 750.000.000 por dia, tanto para o volume de dólares negociado!
É possível que o VXX Trading System possa deixar de funcionar no futuro?
O sistema VXX Trading não está explorando ineficiências temporárias do mercado, nem é uma aposta direcional na volatilidade. Baseia-se na forma como os ETN VXX / XIV são construídos e a estrutura de mercado dos futuros VIX. Não vemos como isso poderia mudar no futuro, e esperamos que este sistema comercial continue a trabalhar muitos anos no futuro.
Posso comprar o VXX Trading System mensalmente ou obter um reembolso profissional?
Não. Todas as vendas são finais e apenas oferecemos subscrição anual ao Sistema de Negociação VXX. Devido à natureza do sistema e à sua perspectiva de longo prazo, você pode estar na mesma posição por vários meses de cada vez. Um mês, ou mesmo alguns meses, é um período de tempo muito curto para avaliá-lo adequadamente.
O que eu recebo se me inscrever?
Os assinantes do VXX Trading System recebem:
- Informações de preços sobre ativos e indicadores importantes: US $ SPX, $ VIX, VXX, XIV e VX Futures.
- Indicadores proprietários incluem $ VXDIF $ YVI, $ YVD, $ VXXFV, $ VXXDRE, $ XIVFV e $ XIVDRE - Gráfico de preços históricos atualizado publicado diariamente do YVI e YVD - Desempenho atualizado da VXX Trading Sistema desde 6 de março de 2018 publicado diariamente - E-mails para todos os alertas comerciais, boletins e atualizações mensais de status - Blog VXX com registro de todas as comunicações de e-mail enviadas - Fórum VXX onde você pode discutir o VXX e a negociação de volatilidade em geral com os funcionários da OptionVue e outros VXX assinantes.
Volatilidade de negociação: uma estratégia VXX básica.
O mercado ETF e ETN continuamente em evolução tornou incrivelmente fácil para o comerciante de varejo médio ter acesso a muitos mercados diferentes que costumavam ser reservados para comerciantes profissionais. Com essa nova disponibilidade veio um grande afluxo de estratégias e idéias para abordagens quantitativas para esses mercados.
A criação do VXX ETN proporcionou aos comerciantes de varejo a capacidade de trocar a volatilidade do mercado. Os comerciantes que costumavam usar o VIX como um indicador de mercado geral agora podem negociar esse indicador.
O VXX torna a volatilidade da negociação uma opção para os comerciantes de varejo. Jay Wolberg nos dá uma ideia única para uma estratégia comercial.
Jay Wolberg da Trading Volatility publicou uma estratégia para negociar o VXX com base em sinais do VXX Weekly Roll Yield (WRY) e sua média móvel simples de 10 dias.
As regras para esta ideia são extremamente simples:
Existem duas metades # 8220 e # 8221; desta estratégia comercial:
1) sendo curto VXX / UVXY (ou XIV / SVXY longo) sempre que o WRY estiver abaixo da sua média móvel e.
2) sendo longo VXX / UVXY (ou XIV curto) sempre que o WRY está acima de sua média móvel.
Ele nos fornece seus parâmetros de backtesting:
Eu testei as estratégias separadamente para o & # 8220; short VXX only & # 8221; e & # 8220; longo VXX apenas & # 8221; desde o início da VXX (1/30/2009) até 12/10/2018.
Os pontos de decisão são feitos usando os dados de fechamento do dia (os negócios individuais na análise podem ser vistos aqui).
Os retornos do lado curto de Jay ficam muito promissores:
Apenas para VXX curto:
Mas o seu lado longo não é rentável:
Somente para VXX longo:
# de ganhos: 32 # de perdas: 74 Retorno médio: -0,8% Ganho máximo: + 60,6% Perda máxima: -17,4% Soma de ganhos e ganhos Perdas: -81,9%
Como você pode ver, o lado curto desta estratégia parece ter uma vantagem, mas o lado longo não se empilha. Jay continua fornecendo histogramas que relatam os retornos dos negócios individuais.
Ele também sugere que muitos dos negócios longos começaram a ser rentáveis, mas depois devolvem seus ganhos e se transformaram em pequenas perdas. Sua teoria é que a implementação de uma parada final teria protegido esses lucros e tornado uma estratégia de longo prazo bem sucedida.
Além de adicionar paradas de trânsito, também ficaria curioso para ver como a adição de um filtro de tendência a longo prazo afetaria os retornos. Eu me pergunto quantos de seus negócios perdidos ocorreram no lado errado da média móvel simples de 100 ou 200 dias.
Mais uma vez, temos uma estratégia que pode ser desenvolvida em algo único e lucrativo. No entanto, neste momento, basicamente, é apenas uma ideia interessante.
Nossa estratégia de negociação XIV e VXX.
Este é um teste de nossa estratégia, negociação XIV (baixa volatilidade) e VXX (longa volatilidade), desde meados de 2004.
Os conceitos por trás de nossa estratégia são complexos, mas seguir nossa estratégia é simples. Nós medimos menos de um comércio por semana. Os assinantes recebem o sinal de cada dia antes do mercado aberto e insiram pedidos em qualquer ponto do dia para execução automática ao fechar usando uma ordem de mercado fechado (MOC). Para receber atualizações diárias desta estratégia, inscreva-se por US $ 1 por dia.
Esta é uma estratégia muito agressiva em termos de risco e potencial de recompensa, e deve ser tratada como tal. Paradas de proteção não são empregadas. Para uma abordagem menos volátil, veja este teste de negociação do meio VIX ETPs ZIV e VXZ.
Em todas as métricas, a estratégia tem sido uma melhoria significativa em relação à compra e ampliação; segurando o XIV, mas, o mais importante, a estratégia tem gerido muito bem o gerenciamento de retiradas de carteiras (perdas). Isso é claro, não apenas pela redução do abatimento máximo, mas também pelo Índice de desempenho de úlcera significativamente melhorado.
O Ulcer Performance Index é uma estatística valiosa que mede o retorno de uma estratégia em relação ao comprimento e severidade de suas perdas.
A & # 8220; curva de retirada & # 8221; mostra a porcentagem de uma carteira em um ponto determinado em relação ao valor de pico anterior da carteira. Uma leitura de -20% indicaria que o portfólio estava abaixo de 20% em relação ao seu pico anterior. Uma leitura de 0% indicaria que o portfólio atingiu uma alta de todos os tempos naquele dia.
Observe como a estratégia reduziu significativamente o pior dos rebaixos que acompanharam o XIV.
Todas as Variações da Estratégia.
Outros links.
Glossário: O índice VIX é freqüentemente designado como "medidor de medo" do mercado. É uma medida da expectativa do mercado de volatilidade do mercado de ações nos próximos 30 dias.
Os investidores não podem investir diretamente no índice VIX, mas podem investir em futuros, opções e ETPs que tentam rastrear mudanças no índice. Aqui, na Volatility Made Simple, trocamos VIP ETPs. "Href =" # "> VIX Index ETP, ou" Exchange Traded Product ", é um termo geral que inclui ETFs (Exchange Traded Funds) e ETNs (Exchange Traded Notes) .
Usamos o termo ETP em todo este site por motivos de simplicidade, porque nossa estratégia poderia ser aplicada tanto aos ETF VIX quanto aos ETNs. "Href =" # "> ETP XIV e VXX são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através de exposição a contratos de futuros VIX de primeiro e segundo meses. O VXX oferece exposição longa, enquanto o XIV oferece exposição diária inversa (curta).
Este par de ETPs tende a ser mais volátil do que o VXZ / ZIV. "Href =" # "> XIV / VXX ZIV e VXZ são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através da exposição aos contratos VIX futuros meses 4-7 (prazo médio). VXZ oferece exposição longa, enquanto a ZIV oferece exposição diária inversa (curta).
Este par de ETPs tende a ser menos volátil do que o VXX / XIV. "Href =" # "> ZIV / VXZ Assinar por apenas $ 1 por dia Simulando dados VIX ETP.
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